Дневник криптотрейдера: неделя третья (часть 2) 

black and white business chart computer

Photo by Lorenzo Cafaro on Pexels.comВ первой части этого поста я рассказывал о своих попытках определить признаки того, что ценовой пузырь лопнул и пора спасать свои деньги. Во второй части речь пойдет об определении окончания долгосрочного нисходящего тренда.

Определение окончания нисходящего тренда

Я наивно предполагал, что я смогу определить высшую точку следующего пузыря (или что-то рядом с ней).

Но более уместный сегодня вопрос – это смогу ли я определить, когда закончится нисходящий тренд, который следует за пузырем?

Оказалось, что это сделать гораздо сложнее.

Самая нижняя точка после каждого пика всегда появлялась в разное время (через 0,7- 1,5 — 2,9 — 3,8 — 5,4 и 13,7 месяцев, если вам интересно). Варьировалась также и глубина падения (от 26 до 93 %).

Нисходящие тренды также, как правило, выглядят более запутанными, чем восходящие тренды при формировании ценовых пузырей.

*****

Предлагаю вам еще раз вместе со мной посмотреть на пузыри и на нисходящие тренды после того, как пузыри лопались.

Аналогично пиковым значениям пузырей, я смотрю на цены + торговые объемы, пересечение экспоненциальных скользящих средних (с периодами 12 и 16 дней) и RSI.

Для того чтобы сгладить мелкие ценовые колебания, здесь я использую  свечи хейкен-аши.

Если вам интересно, то на примере этого графика вы можете увидеть различие в стилях свечей (очень надеюсь, что да, потому что мне было весьма непросто подогнать их один под другой).

20

Традиционные свечи

21.png

Свечи хейкен-аши, яснее отражают направление и силу тренда

А теперь — пузыри!

Пузырь июня 2011 года

22

Посмотрев на него, можно увидеть, что лучшее свидетельство окончания нисходящего тренда после пузыря – это формирование большего максимума.

В тот момент, на дне, сформированном ценой после того, как лопнул пузырь 2011 года, я должен бы был заметить точку 1 и подумать: ага, неплохой разворот, но так уже случалось месяц назад, и за два месяца до этого.  После этого мне, вероятно, стоило бы ждать, пока цена сформирует еще один небольшой пик, выше, чем точка 1. Это произошло через 10 дней.

Если бы я хотел проявить осторожность, я мог бы подождать до наступления точки 3 и тогда купить биткойны. В этой точке RSI уже поднялся бы выше 70%.

Стоит отметить, что я полностью игнорирую основные правила использования RSI, я просто отмечаю то, что вижу.

К тому времени, как наступила точка 3, цена уже выросла на 100% (!) по отношению к нижнему значению.

Это, должно быть, вечная дилемма трейдинга, так ведь?

Думаю, что в своей грандиозной карьере трейдера я начну с того, что буду избегать острых вершин и глубоких впадин, и отдавать предпочтение более надежным сделкам. Затем, когда я стану настоящим мастодонтом, я буду оттачивать искусство выбора точек входа и выхода и подбираться максимально близко к точкам смены тренда.

Я также вижу, что между точками 1 и 2 синяя линия (12-дневная EMA) поднялась выше красной линии (26-дневная EMA), свидетельствуя о том, что нисходящий тренд закончился.

Пузырь апреля 2013 года

23

А здесь у нас два более высоких локальных максимума (1–2 и 3–4), которые не свидетельствовали о развороте тренда. Также мы видим пересечение EMA (синяя поднимается выше красной), что дает ложный сигнал в точке 1.

Смотря на 1–2, 3–4 и 5–6, я не вижу между этими случаями никакой разницы. Ни один из более высоких максимумов не был выше предыдущей вершины (логично?). На самом деле мне пришлось ждать до точки 8, прежде чем у меня появилась возможность утверждать, что цена поднялась выше предыдущей вершины (которая была в точке 4).

Я также мог бы сказать, что, хотя в точке 6 сформировался более высокий максимум по отношению к 5, цена продолжала колебаться, пересекая линии EMA. Но перед точкой 7 цена «тестирует» 12-дневную EMA и удерживается выше нее.

Насколько я вижу, в точке 6 линия RSI не смогла сразу преодолеть отметку 70%, откатившись ниже. Посмотрим, будет ли этот фактор иметь значение в других случаях.

В реальности, будучи осторожным, я бы покупал в точке 8 – насколько можно рассуждать о том Дэвиде из прошлого и о том, как бы он поступил.

Пузырь ноября 2013 года

8687.png

Тяжелый случай. Можно описать двумя способами:

  • Пузырь лопнул в ноябре 2013 года на отметке 1 000 $ и затем в течение следующих 4 месяцев курс откатился к 400 $ (точка 1). В течение двух последовавших за этим месяцев цена росла, а затем наступил затяжной нисходящий тренд 7 месяцев с нижней отметкой на уровне 200 $.
  • Пузырь лопнул в ноябре 2013 года на отметке 1 000 $, после чего цена снижалась в течение года, пока не достигла 200 $ (точка 2).

Думаю, что классификация происходящего не даст никаких результатов, так что я просто сосредоточусь на обоих моментах разворота цены в нижней точке и смены тренда.

24.png

Первое дно, через четыре месяца после пиковых значений. Да, я передвинул 1.

Точка 1 – это очевидный и предсказуемый случай с уменьшением торговых объемов, пересечением EMA, подъемом RSI выше 70%, а также – чего нет на этом графике – сужением полос Боллинджера.

(Конечно же, тот факт, что все эти запаздывающие индикаторы показывают один и тот же сигнал, не должен никого удивлять, ведь они всего лишь обобщают то, что произошло с ценой за последние несколько недель).

25

Продвинутый специалист в техническом анализе, возможно, сказал бы, что цена поднялась выше предыдущего локального максимума (отмечен белой линией), а также то, что только что произошло сужение полос Боллинджера, RSI выше 70% и синяя EMA выше красной – и все это при весьма посредственных торговых объемах.

Надо сказать, что я пока что не просматривал графики и не изучал те случаи, когда все эти индикаторы присутствовали, но при этом ничего не происходило.

Как бы то ни было, это мог бы быть неудачный момент для покупки, потому что в течение трех месяцев цена держалась примерно на одном уровне не происходило ничего, а затем упала на 50%.

*****

OK, перейдем теперь к самой нижней точке на уровне 200 $ (я несколько округлил цифры, на самом деле в один день цена ненадолго опускалась и до 150 $).

Это, я думаю, мне точно не по зубам. Определять закономерности между прошлыми пиками, мне кажется, не так уж трудно, и определить разворот от очевидного нисходящего тренда к очевидному восходящему лишь немного сложнее. Но определить окончание затяжного и неопределенного нисходящего тренда, который переходит в горизонтальное движение без выраженного тренда на протяжении нескольких месяцев – это мне пока недоступно.

26.png

Двигаемся вправо: долгие месяцы неопределенности

На самом деле мое внимание в этом долгом падении привлекает только более высокий максимум 1–2, который, как позже выяснилось, не свидетельствовал абсолютно ни о чем. Объемы торгов приличные, линии EMA пересекаются, RSI поднимается выше 70%, а график все равно выглядит печально.

Возможно, мне нужно использовать какие-то дополнительные инструменты. Может быть, новостной фон тогда был не лучшим. Может, все это просто случайность.

Пузырь ноября 2015 года

27

Я все больше склоняюсь к тому, чтобы вовсе не считать этот пример «пузырем». Цена поднялась меньше, чем на 100%, после чего упала «всего» на 33%, ниже 300 $, в последний раз (надеюсь).

Здесь я не вижу никаких очевидных сигналов к продаже или покупке, поэтому я просто укажу на паттерн в точке 1 – с короткими телами свечей, схождением линий EMA и снижением объема торгов, а затем – бабах! – цена пересекает обе EMA и начинает уверенный рост.

Я бы назвал этот паттерн «затишьем перед бурей», хотя у него наверняка есть другое название.

Пузырь июня 2016 года

28.png
А вот и тот самый паттерн, который я только что нарек «затишьем перед бурей».

Что ни говори, но чем больше я на него смотрю, тем больше прихожу к выводу, что это еще один «пузырь», который с трудом можно назвать пузырем (надо было, конечно, написать, что я его «анализирую» – так звучит намного пафоснее).

Точка 1 – это первый более высокий локальный максимум после мощного падения, но я думаю, что более безопасной точкой для покупки была бы точка 2. Это еще один более высокий максимум, но уже со скрещиванием линий EMA и RSI выше 70%.

*****

Приятно видеть, как все повторяется. Надеюсь, вы еще не совсем заскучали, а то для меня этот пост стал прямо каким-то альбомом для зарисовок. Кстати, если вам скучно, то чего же вы читаете? Разберитесь со своими приоритетами.

Пузырь декабря 2017 года

29.png

Единственно важный (по состоянию на середину апреля 2018 года)

На мой исключительно профессиональный, опытный, экспертный взгляд этот нисходящий тренд еще не окончился. Что-то во мне говорит: «Да, но ведь уже произошло сильное снижение, и если я хочу добавить, скажем, тысячу долларов и оставить их на долгий срок, то, может, не так уж и важно, что это еще не самая нижняя точка, правда?».

Но потом я слышу другой голос: «А было бы что-то удивительное, если бы в следующий момент цена снизилась до этой белой линии?»

30.png

На самом деле нет, потому что это было бы просто продолжением тренда. А так как на логарифмической шкале это может быть не так очевидно, то поясню, что белая линия – это половина от нынешней (на момент написания поста) цены. И если сейчас вложить 1 000 $, то не успеешь оглянуться, как они могут превратиться в 500 $.

Поскольку я не хочу терять половину своих денег (или половину чего бы то ни было, что у меня есть), я лучше немного подожду.

(Если что, я также неуверен, что этот нисходящий тренд еще не себя исчерпал, поэтому «шортить» я тоже не планирую.)

*****

Ну, что ж, вот такая у меня выдалась неделя. По мере того как я буду узнавать что-то новое, я буду возвращаться к своим записям и смотреть, какую чушь я нес и какие очевидные сигналы я проморгал из-за недостатка познаний в техническом анализе.

Заключение

На этой неделе я отвлекся, сместив акцент с краткосрочного трейдинга на средне- и долгосрочный. Мне представляется, что – если, конечно, результаты анализа исторических данных что-то могут сказать о будущем – мне вполне по силам покупать биткойны и владеть ими в течение длительного срока, соизмеряя риски, и что я смогу избежать худшего после формирования очередного пузыря.

На следующей неделе

У меня есть идея – создать график, на котором будут отображены все альткоины с момента их создания и до сегодняшнего дня. Мне любопытно, у каких из них цена резко упадет, а у каких, наоборот, резко вырастет. Я уже создал прототип:

1__CdFTobtGbc92cfjC2KjRg

На этом изображении вы не увидите тысячу прочих альткоинов

Но я не хочу отходить слишком далеко от технического анализа до того, как дочитаю хотя бы одну книгу по теме. Я должен быть в полной готовности, когда созреет питательная среда (какая гадость!) для начала следующего восходящего тренда биткойна. Посмотрим, удастся ли устоять перед искушениями трейдинга.

 

Источник



Рубрики:Инвестиции, Курс, Мнение, Новичкам, Финансы

Метки:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s