Дневник криптотрейдера: неделя вторая

7Итак, вторая неделя подошла к концу (о первой можно прочесть здесь), и я по-прежнему не только не знаю, что делаю, но даже не представляю, как добраться до точки, где я с этим наконец разберусь. И, должен сказать, мне довольно весело.

Мои приключения можно разделить на три основных этапа:

  • чтение отличной книги «Cryptoassets» («Криптоактивы»);
  • попытки отделить зерна от плевел;
  • проверку некоторых таблиц и совершение первой (хоть и ненастоящей) сделки.

«Криптоактивы»

Сначала я нашел и посмотрел на YouTube видео с участием авторов этой книги. Это была плохого качества экранная запись сессии в Hangouts, но контент оказался великолепным. Он определенно стоит того часа с небольшим, что вы потратите на просмотр. Авторы – отличная команда: Джек давно работает в сфере управления финансовыми фондами, где 20% годовых считается огромной прибылью, а Крис производит впечатление человека чрезвычайно умного и отлично разбирающегося в криптоиндустрии.

Оба осторожны в суждениях, однако полны оптимизма в отношении будущего этого дивного нового мира как легитимной области инвестиций.

До этой недели я воспринимал Биткойн как мощную неудержимую силу. Я не размышлял о нем с позиций крупной инвестиционной фирмы. Когда вы располагаете миллиардными возможностями для инвестиций, нужно быть очень осторожным с тем, куда вы вкладываете средства: когда у вас слишком много какого-то актива, то вы не сможете продать его весь, не повлияв на его рыночную стоимость.

1.png

Эта диаграмма не имеет особого смысла, я просто хотел включить ее в текст

Итак, я полагаю, что Биткойн – лишь мелкая рыбешка в мире инвестиций, а это значит, что для успокоения рынка не потребуется большого количества институциональных вложений. Интересно будет понаблюдать за развитием ситуации в последующие месяцы и годы.

Я говорю это с высоты мудрости человека, который в этой игре уже две недели.

В поисках достоверной информации

Представители сферы веб-разработки, где я тружусь на постоянной основе, привыкли, что в этой среде бесплатно пишется практически все – от серверного софта и UI-библиотек до постов и книг.

В мире трейдинга все иначе: здесь почти каждому есть что продать. Американская ассоциация частных инвесторов – некоммерческая организация, которая придерживается позиции непредвзятого наблюдателя, но берет за свою ежемесячную рассылку 29 долларов, а ее основатель сам себе платит зарплату в размере около полумиллиона в год. Мне также нравится YouTube-канал Trading 212, но он представляет собой одну большую (хоть и ненавязчивую) рекламу трейдинговых продуктов. Другой хороший канал, TheChartGuys, предлагает платную подписку.

Джон Омар, после одного из подкастов которого я заинтересовался криптотрейдингом, тоже предлагает платный курс (деньги он якобы берет только для того, чтобы мотивировать себя создавать контент и далее). Я не мог не заметить, что выход его еженедельных видеоотчетов о полученной прибыли прекратился в конце 2017 года.

Не хочу показаться слишком циничным – если кто-то что-то продает, это не делает его контент менее ценным: напротив, это мотивирует авторов не только привлекать, но и удерживать аудиторию. Компании, продающей софт для чартинга, определенно не стоит говорить своим подписчикам о невозможности заработать деньги с помощью технического анализа графиков.

Я постоянно напоминаю себе, что именно это – эту невозможность – я и собираюсь доказать, потому что именно такой подход не даст мне спустить в трубу кучу денег.

Пока от меня ускользает именно этот момент: зачем человеку, который ничего от этого не выигрывает и не располагает реальным подтверждением своих слов, объяснять и показывать, почему технический анализ не сработает.

С другой стороны, я немного лукавлю, утверждая, что стремлюсь доказать только невозможность зарабатывать деньги на трейдинге. В глубине души я надеюсь обнаружить, что «только у 1% населения есть нечто, что позволяет им зарабатывать деньги на техническом анализе – а именно, аналитический склад ума, неспособность переживать эмоции и отсутствие друзей». Тогда-то и придет время для моей вечеринки на одного.

Итак, поиски хороших источников информации продолжаются. Что я обнаружил на данный момент?

  • Многих трейдеров, пишущих о криптовалютах, отличает огромный уровень энтузиазма, характерный для новичков;
  • информация от трейдеров с «классических» рынков акций отличается уклоном в «фундаментальный» анализ с учетом основных показателей деятельности компании;
  • информация, публикуемая форекс-трейдерами, выглядит потенциально полезной.

Мои друзья с Форекс

Мне кажется, что торги в паре биткойн – доллар не слишком отличаются от торгов в паре евро – доллар.

Криптоактивы и фиатные валюты подвержены влиянию внешних факторов, могущих повлиять на цену, будь то дурацкая внешняя политика или попадание поста о криптовалютах на главную страницу Reddit. Ни те, ни другие не имеют никакой реальной ценности кроме той, о которой договариваются люди посредством трейдинга.

С учетом того, что форекс-трейдеры работают на рынке дольше, чем криптотрейдеры, идея научиться основам именно у них и применить полученные знания к Биткойну кажется более удачной, чем учиться непосредственно у последних.

Поэтому на следующей неделе я буду придерживаться новой стратегии поиска и заменю слово «Биткойн» на «Форекс» при поиске информации о техническом анализе. Возможно, трейдеры товарными активами тоже могут оказаться мне полезными. Я проясню этот вопрос и поделюсь с вами своими открытиями.

Размышляя о торговле иностранными валютами, я вдруг подумал: зачем ограничивать себя только криптоактивами? Зачем говорить: «Я буду торговать Биткойном, но не буду торговать золотом, нефтью или долларами/евро», и как это ограничение может быть мне полезно?

Впрочем, я не хочу сейчас отвлекаться на третью неделю, поэтому пока поставлю эту мысль на паузу (да и слово «криптотрейдер» в заголовке блога лучше привлекает внимание, ради которого я все это и затеял).

Моя первая сделка (ненастоящая)

Я обещал себе, что подожду несколько недель, прежде чем погружаться в пучину графиков, и в очередной раз убедился, что Прежний Дэвид – грязный лжец, а у Будущего Дэвида есть свои мысли на этот счет.

С чего начались мои отношения с ценовым графиком Биткойна?

  1. Я открыл график цены биткойна к доллару на сайте tradingview.com;
  2. настроил его таким образом, чтобы каждый бар соответствовал 4 часам торгов;
  3. отмотал график назад во времени (на случайную дату, так что я не знал, что должно произойти в следующий момент);
  4. уставился в экран и начал щелкать по стрелке вправо, переходя к следующему бару и стараясь отследить паттерны.

Спустя несколько часов стало очевидно, что у меня нет нужных инструментов.

Я мало что знаю о ценовых паттернах, за исключением концепции линий поддержки и сопротивления. Если бы цена стремилась вниз, но потом достигла определенного уровня и вновь стала торговаться выше, и этот цикл повторился бы более одного раза, то в следующий раз при приближении к вышеупомянутой отметке с большой долей вероятности произошло бы то же самое. Это и есть поддержка. Обратное явление называется сопротивлением.

Оба приведенных ниже графика отражают доходность с начала 2018 года. Как и все прочие графики, которые вы здесь увидите, они тщательно отобраны и призваны проиллюстрировать мою позицию, поэтому воспринимать их следует с некоторой долей скептицизма.

По сути, этой простой схеме скептического отношения к выборочным данным могут следовать все сторонники технического анализа.

2

Золото – растет на 3,5% при каждом движении цены вверх

3

Нефть – растет каждый раз на 14%. Разве не забавно было бы, если бы лучшим материалом для использования в батареях оказалась именно нефть?

Итак, моя теория заключается в том, что стоимость двух этих активов снизится до проведенной мной белой линии, а затем снова устремятся к верхней черте, которую я обозначил.

Покупай на нижней отметке, продавай на верхней. Просто как кирпич.

Конечно, если бы это было так просто, мы бы все разбогатели, и тогда богатым не был бы никто. Принимая решение, нужно учитывать огромное количество различных показателей.

Кстати, вот что я заметил: просто увеличивая и уменьшая масштаб графика можно увидеть, как нечто, казавшееся четким ценовым паттерном, оборачивается лишь попытками убедить себя в его существовании.

Взгляните еще раз на график стоимости нефти в уменьшенном виде. Что-то изменилось в моей голове. Я словно увидел тигра в траве, а потом ее кто-то скосил.

4

Действительно ли с помощью этих линий можно сделать ценное предсказание? Время покажет.

В реальности стоимость нефти просто дважды достигла схожих ценовых отметок с разницей в 60 дней. Чисто статистически в условиях абсолютно случайного набора данных это должно происходить довольно часто. Среди показателей за предыдущие периоды я не вижу других колебаний между этими линиями «поддержки» и «сопротивления». Так какой же в них смысл?

Конечно, я осознаю, что задаю вопросы новичка, занявшегося какой-то темой две недели назад.

Но вернемся к Биткойну.

Еще один паттерн, который я «выучил» (посмотрев семиминутный ролик на YouTube), называется «голова и плечи» (H&S).

И так удачно сложилось, что именно на этой неделе цена биткойна (как мне кажется) отработала его в реальном времени. Взволнованный, я решил попробовать заключить свою первую (воображаемую) сделку.

5

Четырехчасовой график от 31 марта 2018 года

Биткойн находится во вполне очевидном нисходящем тренде. В пользу этого говорит тот факт, что каждый локальный ценовой минимум оказывается меньше предыдущего (для примера, взгляните на точки 1 и 2).

Однако после этого цена сформировала более высокий минимум (точка 3). Это заставило меня навострить уши.

Некоторые могут увидеть в этом перевернутый паттерн H&S (точка 2 – это голова, а точки 1 и 3 – плечи). Я не уверен, что профессионалы сочли бы это правдоподобным, так как точки 1 и 3 довольно заметно отличаются друг от друга. Удалось мне вас убедить, что я совершенно не понимаю, что делаю?

Теория гласит: если цена превысила локальный максимум образованный до формирования «головы» (точка 4) при росте торгового объема (бары в нижней части экрана), то, возможно, мы имеем дело со сменой тренда, и цена снова пошла вверх.

Самое удивительное заключается в следующем: цена в этот момент повышается потому, что тысячи версий меня смотрят на один и тот же график, рисуя одни и те же линии и в унисон заявляя: «Гляди, это же перевернутые голова и плечи».

Итак, зеленая стрелка указывает на точку, в которой я совершил бы покупку (вам придется поверить, что я принял это решение до того, как увидел следующие бары).

Конечно, этот паттерн ничего не говорит о том, как долго цена будет расти, поэтому на следующем этапе мне нужно будет понять, когда продать купленные биткойны.

Я писал эту статью в режиме реального времени и понимал, что к моменту написания следующих абзацев уже проглочу некоторую порцию унижений (между прочим, на вкус просто отвратительно).

Итак, настало следующее утро, и я увидел, что все не так плачевно, как я боялся. Цена сформировала более высокий локальный минимум (5), как и более высокие максимумы – обратите внимание.

6

Вполне определенная смена тренда?

И последний бар вполне может оказаться следующим более высоким минимумом.

Синяя пунктирная линия – это где я разместил свой (также воображаемый) стоп-лосс. Это значит, что при снижении цены до этого значения купленные активы будут автоматически проданы.

Прошло несколько часов. Цена опустилась ниже голубой линии и спровоцировала автоматическую продажу.

7

Вуаля: перед вами моя первая сделка с прибылью в 1,35%! Теперь я буду совершать по одной такой операции каждый день и стану миллионером (если вы не знакомы с концепцией сложных процентов, то 10 000 долларов, растущие на 1,35% каждый день, за год превратятся в 1 335 580 долларов).

Хотя подождите-ка…

Комиссия

Уверен, что прочитал что-то неправильно, но сайт CoinBase, кажется, только что сказал мне, что взимает комиссию в размере 3,99% от суммы транзакции (я живу в Австралии).

Не слишком вяжется со словом «бесплатно» в их слогане.

8.png

Может быть, это касается только ввода и вывода денег с аккаунта CoinBase? Я уверен, что подобная комиссия не может взиматься с каждой сделки.

Я заглянул в соответствующий раздел на сайте и убедился, что, как это ни странно, я действительно могу покупать, но не продавать!

9

Я надеялся, что это всего лишь ошибка в CSS, но потом…

10

Этот абсурд оказался правдой. Глобальная валюта, мать вашу.

Если бы CoinBase выпускал машины, их реклама звучала бы так: «Представляем новый Coinbase 950RS ! Он разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды! Ждите тормоза в следующей версии».

Справедливости ради должен сказать, что дело наверняка в какой-то законодательной неразберихе, и свое раздражение мне стоит адресовать собственному правительству. Впрочем, я не позволю реальности помешать мне бухтеть.

На следующей неделе я изучу другие биржи, размер их комиссий и возможность совершения сделок как купли, так и продажи в нашей стране.

Размышления на тему

Итак, есть два типа трейдинга:

  • фундаментальный – оценка реальной ценности акций (и выпускающих их компаний), и на основе этого, принятие решения о сделке;
  • технический анализ – изучение графиков и выявление паттернов, призванных помочь в прогнозировании цены.

Многие инвесторы скажут вам, что для того, чтобы заработать на этом деньги, необходимо понимание обоих видов анализа.

Впрочем, в книге «Cryptoassets» приводится убедительный довод в пользу более фундаментального подхода, оценки стоимости криптоактивов. Так что, в дополнение к  трейдингу на основе исключительно факторов технического анализа я, возможно, рассмотрю и этот, более основательный подход.

По этой ссылке вы можете найти классную таблицу с 50 топовыми криптовалютами и 21 критерий для их оценки (число разработчиков, подписчиков в Reddit, упоминаний в твиттере и т. д.). Она составлена Жюстин и Оливией Мур и описана в этом посте.

Я задумался: если бы я воспользовался этой таблицей в начале 2017 года и вложил средства в самые многообещающие валюты, как бы сложилась ситуация? Может быть, это была бы лучшая стратегия инвестирования: вложить тысячу долларов в десятку лучших коинов, а потом сесть перед зеркалом и смотреть, как я богатею.

Первая и третья недели

На первой неделе я был неправ, предположив, что эксперимент по совершению одной сделки каждый день в течение месяца был бы разумным.

Согласно тому, что пишут в интернете, самая распространенная ошибка трейдеров заключается в попытке заработать деньги во время снижения стоимости актива, и теперь, когда я об этом думаю, это кажется мне очевидным.

Действительно ли Биткойн находится в нисходящем тренде?

Взгляните на несколько графиков. Все они относятся к периоду с начала 2018 года до дня подготовки поста, и всех вертикальная шкала настроена одинаково: стоимость в верхней точке на 200% отличается от стоимости в нижней.

11.png

Золото

12.png

S&P 500

13.png

Нефть

14.png

Facebook  (такая динамика здесь считается «обвалом» акций)

Приведенные выше графики иллюстрируют типичные ситуации для традиционного трейдинга. Теперь давайте посмотрим на криптовалюты, используя ту же самую вертикальную шкалу (падение из верхней точки графика в нижнюю означает потерю 2/3 стоимости).

15.png

Биткойн. Упс.

16.png

Litecoin. Динамика очень похожа.

17

Ethereum. Ситуация из ряда вон

18

Ripple. Кажется, нам нужна шкала побольше.

Не думаю, что кто-то в здравом уме посмотрит на четыре последних графика и скажет: «Самое время попытать удачу в торговле криптовалютами». Это примерно то же самое, что пытаться научиться ездить на велосипеде, когда тебя со всех сторон этими же велосипедами и закидывают.

В качестве интересного примера взгляните, как «тонули» участники фондового индекса S&P 500 во время глобального финансового кризиса (2008 г.):

19

S&P 500  (август 2008 – март 2009-го).

Если взять вертикальную шкалу в 200%, то ситуация не кажется такой уж плачевной. Посмотрите, как выглядит этот график в уменьшенном варианте: здесь приведенный выше график – всего лишь один голубой прямоугольник. Серьезно.

20.png

Ложь. Сплошная ложь и графики.

Мне кажется, что попытка торговать биткойном сейчас равноценна попытке торговать на американской фондовой бирже в худшие 6 месяцев глобального финансового кризиса.

Пожалуй, я оставлю этот опыт тем, кто смелее меня (или достаточно уверен в себе, чтобы пытаться открывать «короткие позиции» с кредитным плечом).

Итак, я официально отказываюсь от принятого в первую неделю плана о месяце экспериментальной торговли биткойном.

На следующей неделе я подумаю, чем именно хочу заняться. Сейчас я склоняюсь к тому, чтобы выбрать менее волатильный актив, и на его примере начать грызть гранит трейдинга (быть может, Форекс или нефть?)

А затем, когда биткойн выйдет из своего нынешнего пике, я буду готов взять быка за рога и ускакать на нем в страну несметных богатств.

 

Источник

 



Рубрики:Инвестиции, Курс, Мнение, Новичкам, Финансы

Метки:

1 reply

Trackbacks

  1. Дневник криптотрейдера: неделя третья (часть 1) — EthereumClassic

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s